Disciplina: ECOP 16 - Econometria Aplicada

Segundas-Feira das 14:00 às 17:30 horas

1. Estatística Básica e Inferência (revisão)

    1.1. Estatística Descritiva

    1.2. Probabilidade

    1.3. Amostragem e Estimação

    1.4. Testes de Hipóteses

2. Introdução a Correlação e Regressão (duas variáveis)

    2.1 Correlação

    2.2. Regressão Simples

    2.3. Estimação (mínimos quadrados) dos parâmetros da regressão

    2.4. Testes para os parâmetros de regressão

    2.4. Intevalos para os parâmetros da regressão e para previsões

    2.5. Decomposição da variância e Coeficiente de determinação (R²)

3. Rregressão Linear Geral e violação das hipóteses

    3.1 Pressupostos do modelo, estimação, propriedades dos estimadores

    3.2. Inferência e R² ajustado

    3.3. Casos especiais: variáveis binárias

4. Introdução aos modelos dinâmicos

    4.1 Análise de séries temporais

    4.2. Co-integração

    4.3. Modelos de defasagem distribuída

    4.4. Outros tópicos

REFERÊNCIAS:

BUSSAB, Wilton, MORETTIN, Pedro A.  Estatística Básica. São Paulo: Atual, 1995.
(3 B981e) (MAT, ECO)

GRANGER, Clive WILLIAM, John,   NEWBOLD, Paul. Forecasting economic time series. San Diego: Academic Press, 1986. 338 p.
(330.115 G758f) ( ECO)

GREENE, William H.  Econometric analysis. 4.ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 1004 p.
(330.115 G799e) ( ECO)

GUJARATI, Damodar N.  Econometria Básica. São Paulo: Makron Books, 2000. 846 p.
(330.115 G969b) (ADM, ECO)

HILL, R. Carter, GRIFFITHS, William E., JUDGE, George G.  Econometria. São Paulo: Saraiva, 2000. 406 p.
(330.115 H647) (ECO)

KMENTA, J.  Elementos de Econometria. São Paulo: Atlas, 1978. 670 p.
(330.115 K66e) (ECO)

WONNACOTT,  Ronald J.,  WONNACOTT, Thomas H.  Econometria. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978. 424 p.
(330.115 W872e) (MAT, ECO)